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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20

时间:2019-08-10 23:18
  

  本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准,基金合同于2011年6月16日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

  投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  本更新招募说明书所载内容截止日2019年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书阐述了上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同或本基金合同:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、规范性文件、以及其他对基金合同当事人有约束力的决定或通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

  议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

  10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

  12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

  起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、交易型开放式指数证券投资基金:是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金

  业务实施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF 基金”

  15、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

  17、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

  18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、个人投资者:指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人

  20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  21、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

  22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  24、基金销售业务:指基金管理人或基金管理人指定的其他销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的认购、申购、赎回、非交易过户等业务

  25、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  26、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  27、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  29、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由中证指数有限公司编制并发布的上证国有企业 100 指数及其未来可能发生的变更

  30、完全复制法:一种跟踪指数的投资方法,即通过购买标的指数中的所有成份证券,

  并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的

  31、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  32、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的基金份额数计算

  33、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  34、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV

  35、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结

  36、基金份额折算:指本基金建仓结束后,基金管理人根据《基金合同》规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为

  37、投资指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令

  38、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

  39、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  43、登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务

  45、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件,基金管

  46、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  47、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月

  50、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  51、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日), n 指自然数

  54、《业务实施细则》:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的业务规则。

  56、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按照基金合同和招募说明书规定的条件,要求基金管理人购回基金份额,以取得申购赎回清单所规定对价的行为;

  58、转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

  59、基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

  61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  62、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日

  63、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日的基金份额净值之比减去 100%(不包含分红部分)

  64、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去 100%(不包含分红部分)

  65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  70、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

  办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

  贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

  章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院

  公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融 市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

  李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

  限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

  韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中

  国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支 行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

  王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学 MBA,北

  京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金

  部交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。

  曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

  赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,并在华宝信托担任独立董事。

  杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

  付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

  卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军

  指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

  赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

  李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

  欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟

  曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

  张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

  陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

  王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

  赵建忠(ZHAO Jianzhong)先生,金融学硕士。2007 年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证

  100 基金基金经理,2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理,2015 年 6 月至今任中银

  2018 年 2 月任中银丰利基金基金经理。具有 12 年证券从业年限。具备基金、期货从业资

  成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)

  4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

  (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相

  (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人

  (2) 不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利

  (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏

  基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

  (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

  (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

  (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

  (2)有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的有效性;

  (3)权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位(各部门、各分支机构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排,做到权责匹配,所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任;

  (4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离;

  (5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用;

  (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  (7)防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上和制度上适当隔离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施;

  (8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。

  基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则;应当涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、防范和化解风险为出发点;并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。

  基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。

  股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担相应的责任。股东会选举董事组成董事会,董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,实现内部控制目标。

  基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决策、交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度,形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。

  (1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日,本集团总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

  2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名

  为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基

  金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 80 人。2002 年

  11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投

  资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回

  资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专

  户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;

  12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”

  奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖。

  李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

  东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

  田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

  国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任

  上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国

  科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路

  支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月

  至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分

  行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书

  记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;

  2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

  截至 2019 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 450 只证券投资基金。

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,

  防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

  三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

  (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

  (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

  (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

  (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

  (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

  (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

  (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

  (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

  (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

  (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

  (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

  (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整

  改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等

  有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经 2011 年 2 月 23 日中国证

  监会证监许可【2011】269 号文件核准,自 2011 年 5 月 16 日起向社会公开募集,于 2011

  年 6 月 10 日结束募集。本基金为交易型开放式指数基金,基金存续期间为不定期。本基金募集期间每份基金份额面值为人民币 1.000 元,按初始面值发售。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的有效认购份额为 485,761,535.00 份,利息结转的基金份额为

  本基金的募集方式有网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

  本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2011 年 6 月 16 日正式

  基金合同生效后的存续期内,自 2014 年 8 月 8 日起,连续二十个工作日出现基金份

  额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  根据《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人确定 2011

  年 7 月 28 日为本基金的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与 2011 年 7 月 28 日标

  的指数收盘值的千分之一基本一致。2011 年 7 月 28 日,上证国有企业 100 指数收盘值为

  根据《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为 1.1668905(2 以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位),折算后基金份额总额为 566,832,064 份,折算后基金份额净值为 0.840 元。

  基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,

  并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 7 月 29 日进行了变更登记。折

  算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产)。投资者

  可以自 2011 年 8 月 1 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持

  根据有关规定,本基金基金合同生效后,具备上市条件,于 2011 年 8 月 18 日起在上

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,基金份额参考净值(IOPV)由上海证券交易所计算并发布,以供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。

  本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购。

  本基金已于 2011 年 8 月 18 日起,开始办理申购、赎回业务,详情参见基金管理人

  2011 年 8 月 15 日刊登的《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申

  申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所开放交易的时间,即上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

  若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整,但此项调整应在实施日前至少 2 日在指定媒体公告。

  2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  5.基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

  投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资

  基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。

  投资人 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基金份额和

  组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1 日和 T+2 日交收,基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。(五)申购和赎回的数额限制

  1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、

  2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

  3. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数额限

  制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

  1. 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代以及投资人应收

  或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代以及投资人应收或应付的现金差额及其他对价。申购对价、

  2. 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额

  0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  3. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金

  资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  4. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所

  T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1) 现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理

  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易

  日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)

  期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。

  T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

  将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券,或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即固定替代金额。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和)

  其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)

  T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额

  2. 因特殊原因(如上海证券交易所决定临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请;

  5. 因上海证券交易所、登记结算机构等的异常情况无法正常办理申购、赎回;

  7. 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的;

  8. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

  发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

  本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金销售机构的业务规则。

  登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

  本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务的,应与其签订书面委托代理协议,以明确双方的权利和义务。

  基金管理人和其他销售机构应严格按照法律法规和《基金合同》的规定办理本基金的认购、申购和赎回等业务。

  指数化投资具有低成本、管理透明、多样化以及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报。上证国有企业 100 指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,有助于投资者获得与国民经济及股票市场同步增长的收益。

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓期完成后,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

  法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。

  本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

  建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1%之内,年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。

  研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。

  (1)研究。基金管理人依托其自身的研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等研究性工作,作为本基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建。基金经理采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险。

  (4)交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。

  (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新

  基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策略,以及逐步调整组合。

  (1)确定目标组合。基金管理人采取完全复制法,根据基准指数中各成份股的权重,确定目标组合的构成。

  (2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析,制定合理的建仓策略。

  (3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,在计划建仓时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,

  但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。

  (1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。

  (2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

  (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些信息对投资组合的影响。

  (4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

  (5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合,

  (6)基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T-1 日标的指数成份股的构成及其权重为基础,并考虑 T 日将发生的上市公司变动等情况,制作 T 日基金申购赎回清单并予以公告。

  每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。每月末,基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

  本基金跟踪的标的指数为上证国有企业100指数。上证国有企业100指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数成份股由50只上证央企50指数成份股和50只上证地方国企50指数成份股组成,以综合反映上海市场国有企业上市公司股票的整体表现。

  如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。(七) 风险收益特征

  本基金属股票型基金,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证国有企业100指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

  依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,应符合以下投资比例限制:

  (1) 基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额不得超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

  (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。

  基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  除第(5)、(6)项外,由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或标的指数成份股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金

  4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 9

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告所列财务数据未经审计。

  注:股票投资合计与报告期末资产组合情况中期末股票公允价值存在差异是因为本表不考

  3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  11.12018 年 7 月 9 日,招商银行由于因电话销售欺骗投保人被银保监会深圳保监局处以罚

  2018 年 5 月 4 日,兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回

  购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等 12 项违

  规被中国银保监会罚款 5870 万元。2019 年 3 月 29 日,兴业银行北京安华支行因流动资金

  基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  本基金合同生效日为 2011 年 6 月 16 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

  本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

  除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

  (1) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

  同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

  4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  5. 在任何情况下,基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

  被认为采用了适当的估值方法。但是,香港免费一码中特网,如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  6. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

  量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2.每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

  及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

  (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

  (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负。

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